В прессе появилась информация, что после одобрения ЦБ Альфа-Банк сможет применить систему оценки рисков, руководствуясь внутренними рейтингами (ПВР). Как указывает «Коммерсант», данные были опубликованы самой кредитной организацией. Первоначально модели начнут работать в отношении кредитов средним и крупным корпоративным клиентам. На протяжении 3 лет банк начнет применять ПВР-подход относительно необеспеченной розницы, ипотеки, МСБ. Система применяется Сбербанком и Райффайзенбанком.
Использование Альфа-Банком системы оценки рисков позволит получить преимущества при предоставлении клиентам персональных предложений. ПВР-подход обеспечит предельно точный расчет размера капитала, необходимого для резервирования каждого займа, а образцовые заемщики смогут рассчитывать на самые выгодные условия кредитования. Нововведение, по мнению Андрея Гулецкого, начальника департамента по управлению рисками, позволит уменьшить потребление банком собственного капитала. Благодаря этому единовременная экономия составит до 60 базисных пунктов, что касается 1 уровня, по общему капиталу по РСБУ - до 100 базовых пунктов. ПВР-подход увеличит размеры кредитования российской экономики, подчеркнул Гулецкий.
Экономия требований по капиталу относительно кредитного риска в корпоративном звене Райффайзенбанка составила 27,5%, эквивалентных более 27 млрд рублей экономии в капитале. В ближайшее время планируют перейти на расчет требований на основе ПВР Банк ВТБ, Росбанк, Совкомбанк. Закончена диагностика о готовности начать использование программы Газпромбанком.
Эксперты в банковской сфере уверены, что начало применения ПВР-подхода будет стоить банкам десятки, сотни миллионов рублей. Точные показатели связаны с масштабами деятельности и степенью зрелости имеющейся системы управления рисками. Кастомизация и дизайн моделей ПВР обойдутся в $3-5 млн, расходная часть по персоналу, IT оцениваются на уровне $10-20 млн. Грамотное использование предложенного подхода управления рисками сделает выгоды более значительными относительно расходов на внедрение системы.